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Formulando seu Próprio Trading System | Interatividade

Formulando seu Próprio Trading System

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Monitor
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Formulando seu Próprio Trading System

 

Descarte as informações a seguir se você é um dos investidores que busca tão somente acumulação de papeis para o longo prazo. A seguir, vou resumir uma metodologia aplicada especificamente para operações especulativas de curto e médio prazo, com foco no manejo de risco (Money management).

 
Uma das perguntas mais freqüentes que ouvimos dos colegas quando apresentam seu trade system é “O que você acha dele? O leitor explica então em detalhes os parâmetros (ferramentas) que adotou e o time frame que usualmente aplica. E a minha resposta é: “Se seu método funciona para você, busque aperfeiçoá-lo e não desista de testá-lo incansavelmente”.
 
O importante, é que um método ou trade system que trabalha bem para um determinado trader, não significa que terá o mesmo sucesso para outro, ou até outro tipo de ativo.
 
O processo de customização das ferramentas, geralmente é encaixado ao perfil do investidor e as características, portanto, são bastante particulares.
 
Determinados setups e critérios de stops são extremamente pessoais. Mas outra vez, o que é apropriado ao Money Management de um pode não ser para outro operador.
 
Abaixo estão algumas informações generalizadas que podem lhe ajudar definir ou refinar seu próprio trade system. E também podem te ajudar e confirmar seu método de atestar suas previsões para o lado direito do gráfico.
 
 
 
Você é um operador de tendência?

 
 
A grande maioria dos traders bem sucedidos são os seguidores de tendência. Mas existem alguns deles bem sucedidos que operam na contra-tendência e alcançam excelentes resultados. Se você for um daqueles que se sente mais confortável seguindo a manada, sugiro não arriscar seu método, e sim, depurar suas ferramentas técnicas que focalizam na tendência do mercado, tais como a afinação das médias móveis, osciladores e/ou rastreadores. 
 
 
Qual sua periodicidade quando entra numa operação?

 
 
Se você for, na maioria das vezes um Day trader e está preocupado com entradas e saídas rápidas do mercado, então seu método deverá incluir as ferramentas cujas “respostas” são mais rápidas, capazes de identificar e reconhecer as oscilações de tendências mais curtas. Por exemplo, utilizar-se de comparativos gráficos de 5 x 15 x 60 minutos e das médias rápidas aceleradas ( uso muito as de 5/8/21 contrastando com a de 80 períodos) para enquadramento do trending na tendência. Isso sem dúvida vai te deixar totalmente ocupado acompanhando o mercado todo o tempo.
 
Já o Swing trader, se preocupa mais com tempos gráficos Diários versus 15 x 60 minutos e as médias móveis mistas, por exemplo 5 x 21(curtas) e 21 x 80 (longas).
 
Para o Position trader, acionado seu set up, provavelmente vai focar seu acompanhamento em gráficos Semanais e Diário, com acompanhamento das médias mais curtas ( no inicio da operação com o gráfico diário aberto contemplando uma Média Móvel de 8 x 21 períodos) e posteriormente, atestado seu set up passa a administrar pelo gráfico semanal adotando médias mais longas (21 x 80 períodos).   
 
É muito comum aos mais experientes e vencedores, iniciar o trade no intradiario e alocá-lo para swing. Vai demandar pouco mais de experiência, porem, o seguidor da tendência, consegue identificar previamente o movimento, e a confirmação de um novo set up no intradiario arremessando-o automaticamente para um time frame mais alongado.
 
 
Lembro que essa “migração” requer muito mais prática e tarimba, pois os gráficos e seus indicadores de curto prazo deixam de ser aplicados, passando a operar e focar suas ferramentas e seus stops com a nova periodicidade aplicada.
 
 
Você é um trader conservador ou agressivo?

 
Veja que é o tipo de questionamento que não requer uma resposta correta ou errada aqui. Há traders agressivos e conservadores muito bem sucedidos.
 
Geralmente, o trader agressivo é uma pessoa mais atuante no mercado, onde efetua muito mais entradas e saídas do que o trader conservador. O segredo, novamente é o gerenciamento do risco.
 
Portanto, a sua experiência e o constante aperfeiçoamento do seu trade system será fundamental para você decidir o melhor tempo operacional que se encaixe ao seu verdadeiro perfil.

 
Lembre-se: se fosse assim tão simples, a renda não seria “variável”.
 

Por Marco Aurélio

 


Mineiro
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Trade System

Estou pensando em fazer um "trade system" automatico, bem basico mesmo pegando os dados via DDE e atualizando a planilha do excel ou faço em Delphi mesmo..

Ja olhei com o pessoal do broadcast e eles nao disponibilizam o valor das medias e nem dos outros indicadores via DDE o que é uma pena, vai so me dar mais trabalho, vou ter que pegar os dados dos preços, armazenar e fazer o calculo.

Alguem animado a me ajudar ? rsrs

Abs
 

 

Seagull
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Re: Trade System

Isso vai dar trabalho, Mineiro.

Quem é fera nesse negócio de Expert Advisors é o BearNaked. Ele criou um RoboTrader que tem uma performance impressionante, e está arrebentando no mercado de moedas - Forex.

O uso das médias não apresentou um bom resultado nos backtests quando simulamos automatizar o STS. O problema é que gerava muitos inputs falsos, e como não foi possível codificar meus filtros, ficou muito aquém da resposta que eu obtenho fazendo manualmente.

Para vc criar um sistema automático robusto é melhor seguir a linha do Master Chief, que experimentava diversas variáveis e indicadores randomicamente, e adotava aqueles que apresentavam o melhor desempenho recente. Isto ia mudando a cada período, e de um ativo para outro.

Como imagino que o seu negócio seja apenas com o índice, isso já restringe a quantidade de amostras.

Depois vai atualizando a gente sobre a evolução dos seus esforços! ;-)

Abs ^v^

 

Mineiro
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Re: Re: Trade System

Realmente, com o indice nao daria certo, estou pensando em fazer essa experiencia com os ativos da bovespa mesmo.

To vendo que eu vou quebrar a cabeça a toa, pelo visto ja existem diversas plataformas que facilitam esse trabalho, vou procurar me informar melhor sobre isso..

Abs

tiagonbc
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Trading System 60m & mm9
 

Como Configuraria Meu Trading System
Tiago Nunes

Muitas pessoas não tem resultados consistentes na bolsa de valores, pois o fator que leva à compra e venda é a emoção. Medo, ganância, prepotência, etc, são os principais inimigos do sucesso.
Os trading systems são, na realidade, ferramentas automáticas que inibem todos, ou quase todos os sentimentos humanos na decisão de operar. Tal fator ajuda no caminho do sucesso.

Venho testanto um trading system simples que tem gerado lucros consistentes nos backtests feitos:

Planilha dos testes:
backtest_mm9_60m   Versão Excel 2007

brtp4 *Novo

tcsl4*Novo

ugpa4*Novo

cple6*Novo

backtest_mm9_60m Versão 93-2003*Novo

______________________________________

Postem nos comentários abaixo textos sobre “Como melhoraria esse trading system?”, para podermos aperfeiçoar e filtrar entradas e saídas.

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Como funciona?

- Tendência de alta secundária e terciária de alta(Diário):

No gráfico de 60min, traça-se a média móvel simples de 9 períodos. Após uma queda, quando a média vira para cima, compra-se no rompimento da máxima da hora que virou a média.

Stop Gain: A saída se dá quando a mm9 volta-se para baixo, rompendo a mínima do candle que a virou.
Pode-se realizar saídas parciais para maiores capitais, alijando a posição.
Stop Loss: É acionado da mesma forma que o stop gain.

Tendência secundária e terciária de baixa:
A venda é acionada da mesma forma do StopGain do trading System em tendência de alta. A recompra das ações também é feita da mesma forma da compra a tendência de alta.

Tendência terciária indefinida:
É arriscado operar nessa situação, visto que a quantidade de sinais falsos gerados é expressiva e o custos operacionais inviabilizam as operações.

Filtrar os trades é essencial para o sucesso. Operar a favor da tendência é um filtro que reduz o número de sinais falsos e proporciona trades mais lucrativos.

A disciplina é essencial para trades bem sucedidos. Se seu trading system lhe dizer “Venda”, não hesite. Não se deixe levar pela emoção, não pense em carregar “só mais um pouquinho ” a posição para ver no que vai dar. Siga seu sistema e procure aperfeiçoá-lo sempre.
Abraços,
Tiago Nunes.

“No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás.” Gen 3:19

 
 
 
 
 
 
 
 
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tiagonbc
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Re: Trading System 60m & mm9
 
 
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BearNaked
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Automatic Trading System - Expert Advisor


 

Depois de tantos e-mails recebidos, resolvi postar um video que apresenta a funcionalidade de um Automatic Trading System, no caso, o meu trading system. Muitas pessoas (no Brasil), confundem automatic trading system com padrões para tomada de decisão(i.e. Ohhh quando o IFR cruzar X valor, ou o estocástico estiver ao nível Y e quando o preço bater na Fibo.. ahhh, então aí é um bom momento para entrar.. sem contar o tal cruzamento de Médias móveis).

 

De certa forma, todo ATS (ou EA-Expert Advisor) necessita de um BOM(no mínimo para ser aceitável) padrão para entrada e saída de um trade, o resto é puro Money Management, estatística/probabilidade, etc. Mas, se o próprio nome já diz: Automatic... isso quer dizer logicamente que o sistema é automático.. ou seja...  faz sozinho, sem intervenção humana. Tá difícil ou quer que desenhe? É tão simples quanto isso.... agora, implementar um EA já não é tão simples assim...

Fazer um EA que seja lucrativo um, dois, três meses é pura sorte (isso eu afirmo!), agora, fazer um Expert Advisor que trabalhe por 10 anos com lucro, isso sim é algo robusto. Existem centenas, dezenas, senão milhares de técnicas para trades automáticos.. mas uma coisa eu aprendi! Não queira adivinhar o futuro (se vc tentar adivinhar o futuro, na maioria das vezes será atropelado)... apenas siga a tendência (seja "maria vai com as outras").

Existem vários estudos computacionais (como por exemplo redes Neurais) que são implementados para "facilitar" a tomada de decisão, mas nada disso adianta... Bancos quebraram por tentar adivinhar o futuro...

O futuro pertence ao futuro (puts.. gostei dessa frase). No sistema demonstrado no vídeo, você irá ver o que é ser robusto. O sistema simula a lógica implementada em um banco de dados com todos os preços intradiários de 10 anos atrás. Você verá alguns candles do início de 2000... mas como de lá prá se passaram milhares (se não milhões) de candles... chegará uma parte que interessa a todos... o Balanço do capital... Ou seja, money que é good é money no bolso. Direto sou criticado por alguns infelizes de chats ou fóruns.. que dizem..trader que é trader, ganha dinheiro em qualquer mercado! De fato, isso é verdade... mas, prefiro fazer 1000 dólares com 100 dólares de capital, do que fazer 1000 reais com 100.000 investido na Bovespa. Se ganha na Bovespa? Sim, se ganha, mas pra ganhar na Bovespa tem que ter muita grana.

Então, prefiro fazer muita grana com pouca grana... Risco é menor... a plataforma é infinitamente melhor do que todas que há no mercado (Brasil).. sem contar que com um sistema que faz trades automáticos para mim, tiro todo o emocional do Jogo... não me estresso mais.. ñ perco mais cabelo.. nem ganho rugas de preocupação. Anyway... assistam o video (faizfavor) e entendam o mecanismo que há por trás dos sistemas automáticos de negociação.

VIDEO- Scalping with my Expert Advisor

Fibonatto
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Joined: 2008-06-26
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Re: Formulando seu Próprio Trading System:

Grande Marcio,


Estava navegando pelo forum e ví que o nível é extremamente alto, há
muitas pessoas qualificadas lá! Parabéns!


Fico contente com esse teu posicionamento, em dividir o que sabes.
Como estou começando, eu sinto uma grande insegurança em sair fazendo
meus trades. A busca pelo conhecimento vai me dando uma luz.

Eu queria fazer uma sugestão para você e sua equipe. Eu acho que está
se encaminhando pra isso, mas não custa nada eu falar. Incentivar os
mais experientes a postar os métodos e trade systems que usam e gerar
uma discussão em cima deles. Você está fazendo isso com o seu STS e
aos poucos vou aprendendo com ele também. Ou até garimpar TS
conhecidos (que leigos como eu não sabem) e discuti-los.

Esse parágrafo acima é pra justificar uma opinião que eu tenho. O
material que existe na internet ou livros, em sua grande maioria,
aborda os indicadores, osciladores, canais, análise clássica, candles
e cia, de maneira separada. O trade system, por sí só apresenta uma
visão integrada do que funciona ou não. E assim, facilita o
aprendizado e joga uma luz para os iniciantes, como eu.

Desculpa se estou falando besteira, mas enxerguei a possibilidade de
desabafar (é uma espécie de desabafo mesmo) com uma pessoa legal e
atenciosa (percebi isso pela nossa conversa e pela sua postura no
forum, parabéns).

Um abraço,
-André

(ah... depois, quando eu achar, quero te mandar uma estratégia, um
trade system que recebi da corretora, não é pro meu cacife, mas acho
que você vai gostar)

 

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