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Onde colocar os stops? | Interatividade

Onde colocar os stops?

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HAL 9000
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Onde colocar os stops?

Esta é uma boa discussão!

O que vocês acham, e como agem na defesa dos trades?

Tem um artigo publicado há algum tempo no Monitor Investimentos

Ordens de STOP garantem proteção?

 

 


efuhrer
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Sistema de stop

Ok, após atenciosa consideração, decidi que poderia melhorar meu sistema de stop.

O sistema funciona da seguinte forma (tudo no diário)...

1. Stop de proteção 1% abaixo da mínima do dia de entrada.

2. 1/3 de Stop gain assim que o papel alcançar um ganho da mesma proporção que o meu risco no instante da entrada. (Exemplo; se meu stop de proteçao estivesse a 4% abaixo do preço de entrada, realizarei 1/3 dos lucros quando alcançar 4% de ganho)

3. Reposiciono o stop de proteção para o preço de entrada, travando quaisquer perdas.

4. 1/3 Trailing stop com 0,5% de margem abaixo da menor mínima dos últimos dois candles.

5. 1/3 Trailing stop com 0,5% de margem abaixo da mínima do último candle.

 

O que acham se eu invertesse os passos 4 e 5? Aceito críticas, sei que não é perfeito o sistema, e por isso mesmo que estou postando.

Seagull
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Re: Sistema de stop

Edu, seja qual for o método para limitar risco, vale a sua disciplina de seguir o plano.

De forma geral está OK. Penso que a sequência ficaria melhor pelo dia de entrada, último candle, dois últimos.

Parece mais lógico.

O que vale ressaltar é que ativos diferentes (ainda mais se falarmos em índice e opções) têm características e volatilidades distintas. Para cada caso pode haver uma configuração mais adequada dos stops. Particularmente, eu não gosto muito de estabelecer percentuais, em opções trabalho com centavos e no índice utilizo os pontos. Mas de uma maneira abrangente achei bastante conservativa a sua sistemática.

Abs ^v^

 

 

efuhrer
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Re: Re: Sistema de stop

Eh Sea, pensei nisso tambem..

Vou ver se adiciono algo  ajustado a volatilidade nestas margens abaixo da minima, talvez algo relacionado ao Average True Range...

valeu abs

ivan33
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Re: Onde colocar os stops?

Pelo visto essa prosa vai render,...

Eu tenho posições em prazos maiores, então o stop pouco trabalha,......agora estou começando a brincar com o mercado futuro, e acho interessante mesmo uma discussão sobre  stop de entrada, de acompanhamento de ganho, de saida,....embora como Marco falou é meio pessoal, mas quem sabe uma troca de experiencias e ideias seja boa pro forum....abcs

 

Seagull
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Re: Re: Onde colocar os stops?

Ivan,

Para investimento em empresas de primeira linha, tidas como patrimônio na carteira, visando prazos mais alongados, podemos não considerar um ponto limite de realização dos lucros/perdas. Com o mercado subindo, vamos seguindo a maré. Neste timeframe, principalmente se os ganhos embutidos são fartos - e o objetivo é não se desfazer das ações - a venda de opções ou do próprio índice já oferecem "relativa" proteção.

Mesmo assim, a melhor defesa vai continuar sendo realizar o lucro, pois nem sempre os derivativos vão compensar desvalorizações como estas que estamos percebendo agora. Os papéis que mantive em carteira, como um todo, estão valendo 30% a menos. Apesar de ser pouca coisa, eu preferia ter me desfeito deles também. Enfim, concordo que para cada estratégia deve existir um procedimento diferente.

Em linhas gerais a coisa pode ser mais simples, sem grandes mistérios!

Supondo uma compra ou venda, pode ser de papel (na venda por aluguel), opção ou índice, como cada um estabelece seus stops? Se não fosse uma decisão pessoal não haveria o que compartilhar, seria igual para todos. Se é segredo, também devemos respeitar...

Mas a idéia é trocar informações (desde que não sejam sigilosas) para aprimorar nosso métodos.

Eu, quando posso, procuro fazer um acompanhamento em tempo real, e não é novidade que utilizo pontos no índice e centavos nas opções como limitadores de perda no curto prazo. Pouco importa para mim o valor percentual, pois o que entra ou sai do bolso é $...

Se formos levar em conta como os stops são movimentados, a complexidade aumenta ainda mais.

Bom, se o assunto é reserva de mercado, simplesmente esqueçam... apenas acho mais importante do que os resultados em si, tentarmos entender como e porque são feitas as entradas, de que forma fazemos o controle de risco, e eventualmente definirmos os objetivo de rentabilidade (os alvos), embora estes funcionem para mim como pontos de inflexão, pois eu não encerro um trade enquanto ele ainda estiver na mão forte  - em tendência favorável.

Por isso, no meu modo de trabalhar, o stop gain é um trailing stop para preservar os ganhos, estabelecendo um limite de devolução do lucro embutido na operação. Já o stop loss é sempre definido antes de entrar no trade.

E se cada um tem uma filosofia diferente, é isso que seria legal debater.

Abs ^v^

 

 

Older
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Re: Onde colocar os stops?
Prezados,
Sigo tanto quanto posso as estratégias abaixo com respeito aos stops.
 
Estratégia para trading - utilizando AT:
Stop de entrada ->  se a entrada é o fechamento acima de uma determinada média ou após a confirmação de um indicador etc. coloco uma ordem de compra um pouco acima do máximo do candle que confirmou a entrada. Após sua execução, coloco o stop loss um pouco abaixo do candle anterior. A qtdd de papel deve ser previamente calculada em função do money management. 
Stop loss -> um pouco abaixo da mínima do candle anterior ao que gerou  a entrada. 
Stop gain -> Trailing stop automático, ou, stop abaixo da mínima do candle anterior.
Esta estratégia tem muito para dar certo mas precisa tempo para acompanhar o mercado e disciplina para levar violino e continuar colocando o stop, religiosamente, por experiênia própria na primeira vez que não colocar o stop loss ou stop gain, pode vir a ter um prejuízo ou devolver todo o lucro de 1 ou 2 anos de mercado.
 
Estratégia para holding - utilizando AF:
Basicamente, acompanho a performance do papel através dos relatórios trimestrais e pelos objetivos previstos pelas corretoras.
No final do ano se o preço do papel tem um valor igual ou aproximado (diferença menor que 10%) do valor que a maioria das corretoras previu que o mesmo iria estar mantenho o papel em carteira, i.é, por pressupor que o papel cumpriu seu objetivo.
Se estiver com diferença maior que 10% penso em me desfazer do papel porque ele não cumpriu seu objetivo.
Se a qualquer momento até o mês de setembro/outubro, o upside estiver pequeno, de 5 a 8%, ou zerado desfaço do papel e procuro comprar outro com um upside maior, utilizando AF. 

 

Marreta
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Re: STS - Movimentação dos stops

Fala Seagull! Tenho uma duvida em relacao aos seus stops de protecao de lucro. Quais seriam suas definicoes? Media movel, candle stop em pontos, stop movel( se e que existe isso em indice). Vejo que neste caso nao foi escolhido um fundo anterior, alguma razao especial para nao escolher fundos ou topos, ja que a sua ideia e seguir o trend? Valeu!

Seagull
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Re: Re: Movimentação dos stops

Marra, veja bem: tecnicamente o que deve ser observado é isto que vc falou, os candles anteriores, S&R... eu levo tudo em consideração. Mas o que eu opero (quando estou no índice) são pontos, que se revertem em dinheiro. Eu costumo girar 5 contratos que me dá 1 real/ponto, e sempre vou movendo o stop com base nisso.

Inicialmente deixo uma margem justa de uns 200 pontos, mas tento só entrar na certa  para não ferir o orgulho, rs. Claro que ser stopado  faz parte, e eu eventualmente (mesmo quando erro de cara) ainda arrisco mais uma entrada, por vezes até duas. Quando tomo 3 stops seguidos não arrisco mais, aceito que não é o meu dia. Isso é muito raro de acontecer pq como falei, sou conservador ao extremo, e evito entrar  na "falhada", embora quem opera fique sempre sujeito a pagar as perdas!

Bom, quando o mercado anda a meu favor, eu movimento o stop aumentando minha margem. Se estou com 500 pontos de ganho, deixo ele 300 pontos acima ou abaixo do mercado (dependendo da ponta). Quando o lucro vai a 800 eu mexo a margem para 400, em 1.000 para 500 e assim vai...

Claro que se houver uma indicação para zerar antes eu não hesito e executo.  E quando vai chegando o final da sessão eu também aperto o stop. Em regra geral é assim que trabalho! Entendeu? Abs ^v^

Marreta
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Re: Re: Re: Movimentação dos stops

Muito bem explicado. Obrigado mais uma vez. abracao

Seagull
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Re: Re: Re: Re: Movimentação dos stops

Eheheh... you're welcome. :-)

Tudo que vcs perguntam eu tento responder, porque se eu não souber, também direi que não sei! rs

Mas acho legal este tipo de troca, porque sempre nos dá uma chance de formular a coisa melhor, e mesmo no caso de não sabermos a resposta, acaba sendo um grande incentivo para pesquisarmos, onde temos a oportunidade de aprender. E caso não concorde, ou fique insatisfeito com a argumentação, pode contestar!!! Aqui não tem essa de certo ou errado, e ninguém é dono da verdade!

O fórum serve para isso: quem quer saber pergunta, aquele que puder responder explica, e se ninguém souber, vamos todos estudar juntos! ;-)

Abs, Marra ^v^

 

Bancotario
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Onde colocar os stops?

Como a maioria sabe, no meu modus operandis o stop é totalmente baseado nas minhas projeções de expansões de Alta e Queda ( aí entra a sensibilidade do Trader, buscando além da fibo, uma avaliada nos candles e sem dúvida, análise de reversões através de um indicador que eu mesmo plotei no Broadcast.

A "defesa" que até o início desse ano era feita com opções ( seja venda "coberta" ou "travas" ) foi minguando, a medida que a remuneração (prêmio) não se fazia suficiente para cobrir os valores REAIS de perdas. Foi quando migrei mara o Indice Futuro, onde minha técnica se encaixou perfeitamente. Tentei montar um "beta" a principio, mas sinceramente, não deu certo.  

Como o Marcio disse, os ativos para "aposentadoria"  tem tratamento diferenciado daquele "especulativo", onde busco maximizar meus ganhos e sinceramente, cumpro a risca meus targets (afinal, devidamente anotado e monitorado, ponto de entrada, saída, gain & loss).

 

Resumidamente é isso... é sabido que cada um de nós sabe "o quanto dói no seu bolso", mas as experiências dos colegas sempre vão contribuir para o Money Management. 

Vamos enriquecer com as demais opiniões !

Bons negócios !

Uncle Scrooge
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Re: Trailling Stops

Nos casos de tendência de alta forte, não seria melhor ir subindo o stop acompanhando a alta?

Seagull
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Re: Re: Exemplo na BISA

É o que eu faço Uncle...

Só que acima disso existe o plano. No planejamento incial (antes de entrar no trade) eu estabeleci que no primeiro alvo eu realizaria parte do lote. O target era 3,42, bateu 3,99 e eu fiquei. Voltou quase a 3. Se eu tivesse entrado nessa com o trailling stop  teria sido "papado". E o que eu fiz foi comprar mais na retração, pois meu custo estava abaixo de 2 reais. Depois que voltou aos 3,40 eu sai de metade da posição.

E continuo levando o restante até o proximo alvo 4,47. A partir dali eu começo a aplicar stops móveis.

Tudo é uma questão de estratégia. E ter disciplina para seguir o plano... não dá para ganhar sempre, nem o máximo em todas. Se acertarmos consistentemente (mais do que erramos) fazendo uma responsável gestão do capital o patrimônio tende a aumentar muito no longo prazo. Ainda mais girando. O que não pode é ficar chateado por sair no lucro e, depois, se o mercado continuar subindo, lamentar pelo que deixou de ganhar.

Ser fiel ao plano está em primeiro lugar! Às vezes podemos não ganhar tudo, mas a autoconfiança aumenta cada vez que agimos com disciplina. E sempre haverá outras oportunidades! ;-)

Uncle Scrooge
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Re: Re: Re: E a BISA

Dito e feito!!!!

Seagull
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Re: Outro exemplo

Caso de um outro papel (esse mais mico) que eu vejo boas perspectivas e baixo risco embutido neste preço.

A Kepler Weber. Eu tenho 200k na faixa de 0,14. Meu objetivo nela é para médio prazo. Anteontem ela chegou a sair por 0,20. Já daria um bom lucro, na ordem de 40%. Mas até para desmistificar a tese de que tudo deve ser tratado da mesma maneira, eu poderia ter embolsado o ganho e estar recomprando agora do vendedor na pedra por 0,17. Só que não fiz isso. No plano inicial, eu que já havia pego uma bufa do papel de 0,30 para 0,54 antes, quando entrei agora mais recentemente, estabeleci que iria segurar a posição. Então, com esta corrigida que o papel fez eu acabei comprando mais no mercado a termo.

O sistema nervoso pode estar calmo e não implica em que o trader tenha que ficar impaciente por qualquer oscilação. O controle emocional tem que funcionar proporcionando equilibrio para seguir o plano com disciplina. Nervos de aço e sangue de barata! No ônus e no bônus! rs

Podemos ganhar ou perder, mas agindo conforme o planejamento, sem emoções, estaremos sempre ganhando (financeiramente e em auto-estima), pois o limite de prejuízo é invariavelmente menor do que a margem de lucro.

Abs ^v^

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