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STS - Seagull Trading System | Interatividade

STS - Seagull Trading System

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Seagull
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STS - Seagull Trading System
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 Este tópico trata de algumas particularidades do STS, desde sua elaboração, desenvolvimento, aplicações, variáveis, ajustes, aprimoramentos, bem como um acompanhamento do INDFUT, de alguns ativos da Bovespa, e as opções mais negociadas de Petrobras PN (PETR4), Vale PNA (VALE5) e Telemar (TNLP4) a cada série mensal.

Há algum tempo eu venho desenvolvendo um sistema operacional que me auxilie nas tomadas de decisão.

Mais do que observar inúmeros fatores da análise técnica, dentre eles os gráficos, suas linhas de tendência, suportes e resistências, indicadores, osciladores, percentuais, médias móveis, como também aspectos fundamentalistas do tipo, estudos setoriais, histórico das empresas, números dos balanços, perspectivas futuras, conjuntura econômica atual, notícias variadas, diversas e desencontradas, enfim, uma "salada" de informação, é preciso filtrar tudo muito bem porque, senão, ao invés de ajudar na tomada de decisão, isto pode confundir-nos e gerar justamente o que acaba sendo um dos maiores inimigos do trader: a hesitação!

E assim, comecei a formatar, testar e contabilizar o desempenho e aplicações de um trading system pessoal para operar (principalmente) o índice futuro, como também utilizá-lo em estratégias com ativos e opções - em operações intradiárias.

Para daytrade com opções esta técnica deve ser aplicada apenas em gráficos intradiários. Mas  pode servir também para qualquer outra estratégia de médio prazo, desde que sempre tomada com base no ativo-objeto.

O gráfico para as opções eu só utilizo mesmo no curtíssimo prazo, porque, além de ser um derivativo, sofre os efeitos do theta (decaimento de preço pela proximidade do vencimento) e teria que ser ajustado a cada dia. E para estar sempre ativo no mercado tem que poder operar nas duas pontas, sendo que ficar posicionado de um dia para outro no seco só mesmo na compra. Dormir vendido descoberto pode ser o mesmo que assinar atestado de óbito. No mínimo deve-se travar em algum strike acima, nem que seja no pó, porque assumir riscos ilimitados não pode passar pela cabeça de um investidor - ou melhor, especulador - responsável. Vale também saber identificar a fase em que o mercado está indefinido, onde o mais certo é não fazer nada!

Venho fazendo algumas experiências e postado no meu blog o que chamo de "Seagull Trading System". Ainda pretendo aprimorar bastante até atingir a performance que considero aceitável (acima de 85% de acertos). Um dia ainda chegamos lá!

O mais importante é seguir o plano, mantendo a disciplina para executar as ordens do sistema, como também "stopar" as perdas no ponto pré-definido antes da entrada no trade. ^v^


Longwave
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STS

Estudei seu Trading System e ele é bem robusto e o mais interessante é que associa o lado mecânico com o analítico.
 
Possui regras claras que devem ser seguidas mecanicamente, para que possamos manter o emocional em controle.
 
E pelas regras de gerenciamento de trade, acaba incorporando uma dose de bom senso para limitação de perdas e aumento de ganhos.
 
Vou acompanhar de perto agora seu sistema
 
Abs
 
Long

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Seagull
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Re: Mensagem ao Longwave

Longwave, vc acabou se tornando um amigo (por enquanto virtual) mas que me fez sentir uma grande identificação, tanto em sua forma correta e educada de se manifestar, como em termos de filosofia e na maneira de encarar o mercado. Não sei exatamente como opera, mas sua postura cooperativa já demonstra tratar-se de um "vencedor" na vida. Fazer isto gerar ganhos no mercado acaba sendo consequência.

Coloquei à disposição um material do site para que estimulasse o debate no seu blog sobre alguns temas específicos. E realmente, quando o assunto é Trading Systems, por ser uma matéria que possibilita testar suas aplicações, tendo a comprovação de sua eficácia pelos resultados, isto agrega bastante valor aos debates, oferecendo um vasto contéudo a ser explorado.

 

Mas de tudo que exponho aqui faço sempre a máxima questão de deixar alguns pontos bem claros:

 

Não sou muito chegado a "apostas", prefiro mesmo seguir as indicações do mercado (espelhadas pelo STS) e apenas me disponho a compartilhar aquilo que muita gente esconde à "sete chaves", como se fosse o Santo Graal. Talvez porque os resultados dessa turma não correspondam a tudo isso que é propagandeado pelos fóruns da vida.
 
Minha intenção ao publicar meus estudos é apenas contribuir com os leitores, nada além disso. Penso que se a coisa funciona para meu uso e traz lucros, não há porque esconder uma metodologia que está ao alcance de todos. As ferramentas são de domínio público, basta configurá-las conforme seu perfil operacional e capacidade de tolerar riscos. Até porque não sinto necessidade de provar nada a ninguém a não ser a mim mesmo, o que percebo pelo extrato da conta e variação do patrimônio.
 
Lembrem-se que eu estou sempre ajustando o TS, aprimorando a execução de seus sinais, procurando melhorar sua performance. O dia que eu conseguir padronizar o método, transformando ele em um ATS, obtiver o nível de acertividade que almejo, havendo espaço e demanda para que ele seja comercializado de uma forma a dar autonomia e auxiliar na tomada de decisão de outros traders, aí sim, a coisa pode mudar de figura.
 
Por enquanto o que tenho é unicamente um formulado de situações no gráfico que geram "sinais" onde eu posso (ou não) executar suas indicações de forma manual. Portanto o money mangement, a disciplina, o controle de risco e fator emocional ainda têm um peso bastante considerável nos resultados que eu percebo.
 
No dia que a máquina fizer tudo por mim, eu ligo o piloto-automático, deixo ela ganhando o dinheiro sozinha e, mesmo abrindo mão do prazer que isto me proporciona, vou me preocupar apenas com a melhor forma de gastá-lo! ;-)
 
^v^

 

Seagull
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Debates no Blog do Long

O nosso amigo Longwave teve a iniciativa de levantar o tema Trading Systems para debate entre os leitores de seu blog. Solicitou minha colaboração para introduzir o assunto, explorando as particularidades do STS, ao que disponibilizei algum material que pudesse ser de seu interesse.

Assim, o que não foi nenhuma surpresa para mim, sua postagem inicial teve ótima repercussão, estimulando a participação de várias pessoas que manifestaram suas impressões e questionamentos a respeito do funcionamento e utilização dos TS como ferramente de apoio à tomada de decisão.

Como a matéria é fértil e muita coisa boa veio a público, vou transcrever nas mensagens abaixo alguns comentários postados com muita propriedade...  

Seagull
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Re: Debates no Blog do Long

Misch escreveu:
Salve Long, tudo bem ?!
A apresentação tá como de costume.
Suscinta e prática.
Abçs S. M. (Misch).

 

Long escreveu:
Grande Misch, o bom filho à casa sempre retorna !

O sistema operacional do Seagull e simples e sem firulas. Só preço, médias e linhas de tendências, por isso fiquei fã desse sistema. É como vc bem falou, suscinto e prático

Abs

Long

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Re: Re: Debates no Blog do Long

Prezado Long,

Espero com isso poder estar retribuindo suas colaborações e proporcionando material para debate entre seus leitores.

Gostaria de enfatizar que um TS é desenvolvido segundo o perfil operacional de cada trader. O que pode funcionar para um, pode não servir para outros.

E mesmo apurando um resultado consistente ao longo dos anos, isto não significa que uma fórmula vencedora vai ficar para eternidade.

Assim como o mercado muda, precisamos nos ajustar a ele, pois caso isto não fosse verdade, todos atuariam da mesma forma e não haveria mais negociações. O que move a bolsa é a lei da oferta e procura e como os investidores se posicionam em relação a ela: uns seguem a tendência, enquanto outros preferem contrariá-la.

Desta forma, e com a experiência de quem entrou no mercado em 1985, eu diria que tão importante quanto um método de sucesso é criarmos a disciplina para respeitar o planejamento, fazer uma adequada gestão do capital (money management) e estabelecer um controle de risco que nos permita estar sempre confortáveis em nossas aplicações.

Qualquer coisa que precisar estamos por aí... ou por lá! ;-)

Forte abraço

Seagull ^v^ 

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Re: Re: Re: Debates no Blog do Long

Luis Telo escreveu:
Seagull, seu sistema é bem objetivo e o melhor é que não dá muita chance para a emoção, o que vejo como o grande sabotador nesse negócio.

Parabéns.

Luis Telo

 

Jorge escreveu:
Sempre passo por aqui para aprender um pouco com suas informações, mas confesso que nunca havia deixado comentário.

Sou investidor na bolsa há quase 30anos e nunca tinha dado importância a gráficos, mas assumo que esse lugar aqui tem brilho.

Já votei lá em cima e esse tema sobre sistemas operacionais me interessa muito. Seria muito interessante se voce pudesse fazer um grupo de discussões à respeito ou abrir um espaço para troca de idéias como o Seagull mencionou. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa.


Jorge M. Pelotens

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Re: Re: Re: Re: Debates no Blog do Long

Meus caros Luis e Jorge,

Agradeço as considerações, e sinto-me honrado em poder agregar algum conteúdo a mais no brilhante trabalho que o Long vem desenvolvendo.

Quanto ao espaço para troca de idéias, existe um Grupo de Estudos já criado, onde o próprio Longwave me motivou a abrir um tópico, o qual ofereço aos prezados como alicerce para discussão sobre o tema.

O novo portal MI tem como maior finalidade estimular em seus fóruns a interatividade entre os participantes do mercado financeiro. O cadastramento é totalmente gratuito e permite navegar por todas as áreas do site, inclusive participar do Fórum Intradia do Monitor Financeiro.

Aos amigos do Long, a nossa "nova casa" - que também é uma extensão deste blog - está aberta a todos, que serão muito bem-vindos!

Abs ^v^

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Re: Re: Re: Re: Re: Debates no Blog do Long

Gabriel escreveu:
Long, parabens pelo tema. Achei fantastico, mas me diz uma coisa, um "sistema operacional" é apenas um procedimento ou há um software que auxilia as tomadas de decisão indicando compra, venda e exposição de motivos que levaram a um possivel setup ou ainda uma probabilidade de acerto para determinado setup? A análise de gráficos pura e "simples", sem emoções ou feelings do trader, podem dar essas informações?
 

Long escreveu:
Olá Gabriel,

Existem softwares que são programados e que lhe dão o sinal de compra e venda de forma automática e direta. O Metastock é um deles e inclusive permite que façamos um backtest para saber da rentabilidade do sistema, contudo, sempre para um trading System funcionar bem, h'que se ter um excelente gerenciamento de risco.

Aqui no Brasil, tem o software da CMA.

Penso que se tivermos um sistema robusto e que seja vitorioso, podemos associar seus sinais, bem como alguns critérios como filtro para a tomada de decisão.

Pretendo aos poucos, dar continuidade ao assunto

Obrigado por participar

Abs

long

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Re: Re: Re: Re: Re: Re: Debates no Blog do Long

Vinicius escreveu:
Olá Long e Seagull,

Achei um ótimo texto para início das discussões sobre TS.

Seagull, entrei (e me cadastrei) no fórum da Monitor e reparei que a prioridade de vcs é quanto ao Ind. Fut.

1) Você costuma aplicar o STS no mercado à vista também?
2) Entendo bem quando vc diz que um TS deve ser desenvolvido conforme o perfil de cada um. Mas, aproveitando a sua experiência (e de outros que por aqui passam), pergunto: imagino que a definição dos dos números ideais para a aplicação de um conceito de um TS deve variar bastante, a depender de cada ativo, concordam?

Long, Seagull, ótima iniciativa. Parabéns!

abcs.
Vinicius Tunes

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Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Debates no Blog do Long

Realmente é uma satisfação constatar o alto nível de debate que se estabelece nos follow-ups da postagem inicial. Apesar de eu não dispor de muito tempo para estar (também aqui) acompanhando, tento, na medida do possível, fazer visitas frequentes para atender aos questionamentos que estiverem a meu alcance.

Complementando a explicação do Long ao Gabriel, eu diria que a base de um ATS (automated trading system) é justamente a configuração que o trader vai dar ao seu sistema - originalmente mecânico.

Codificar isto, e implementar em um programa, é a parte simples do negócio.

Tive proposta de fora do país para fazer isto e até buscar uma comercialização do STS como produto. Estou avaliando esta possibilidade, mas o importante é o que o STS vem me proporcionado em de ganhos ao operar no "mercado".

Acontece, como em tudo, que uma máquina executaria todos os inputs de entrada que o STS disparasse, ela não tem o senso crítico de um ser humano. Nada a ver com emocional, e sim, capacidade de visão periférica. Tudo certo que ao definir os parâmetros eles devem ser seguidos fielmente, contudo isto nos levaria a uma maior quantidade de operações e, certamente, a um uso de stops com maior frequência.

Mas tudo está sendo avaliado, embora, pelo meu conservadorismo (escrevi isto outro dia no MI), no dia em que um robô fizer tudo por mim, terá chegado a hora de eu deixar ele ganhando o dinheiro sozinho e tenha que me preocupar apenas como gastá-lo! E o przaer que sinto em operar, e ser bem sucedido em minhas estratégias, não tem preço! :-)

Sobre a colocação do Vinicius, eu reafirmo. Cada investidor tem as suas características próprias e um perfil operacional Da mesma forma cada ativo deve ser tratado de uma maneira. Isto inclui a "setagem" da periodicidade gráfica, assim como a escolha das médias adequadas para a volatilidade do ativo.

Eu aplico o STS sim, tanto no índice, como em acões e até mesmo nas opções (exclusivamente para daytrade!)

Abs a todos ^v^

Seagull
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Re: Novas versões do STS

Para fins didáticos continuo publicando a versão original do Seagull Trading System, que foi configurada de uma forma para aproveitar os movimentos com tendência definida.

Como o cenário tem apresentado grande volatilidade e, com isso, faz requerer gatilhos mais apurados para operar no curtíssimo prazo, o STS 2.0 vem sendo desenvolvido e testado  ainda em fase experimental.

Muitos me perguntam sobre a nova periodicidade e calibragem das médias, mas tenho me reservado a aprimorá-lo melhor antes de divulgar suas particularidades. 

Assim, se observarem algumas diferenças nos setups do STS, em grande parte será devido a isto.

Sempre que puder, embora tenha sido mais dificil ultimamente para mim, volto para compartilhar aqui os updates do INDFUT e eventuais aplicações do sistema em outros ativos.

Abs ^v^

Seagull
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Re: Re: Novas versões do STS

Como tudo deve ser sempre aprimorado estou aqui fazendo o registro da versão 2.1 do STS.

Mudei a calibragem das médias e a periodicidade gráfica, mas estes detalhes não são tão importantes quanto a filosofia operacional.

A definição das variáveis é uma coisa pessoal e vai de encontro ao perfil de cada operador, que deve ajustá-las de acordo com suas necessidades, objetivos de rentabilidade e timeframe.

Sem nunca desprezar a utilização dos filtros para eliminar falsos inputs (que evitam stops desnecessários), um efetivo controle de risco e a gestão do capital para dar longevidade ao sistema e potencializar os resultados.

Abs ^v^

 

slcavallaro
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Re: Fórum Monitor Financeiro

Slcavallaro

Seagull, como faço para acompanhar online as suas operaçoes em MINI Indice?

 

Abraços

 

Slcavallaro

 

Seagull
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Re: Re: Fórum Monitor Financeiro

Slcavallaro,

As minhas operações, quando tenho conseguido executá-las, fica dificil de acompanhar, mas as indicações do STS eu procuro atualizar sempre que possível, e quando há alguma mudança significativa no cenário. Acabei de postar um gráfico mais recente com o setup de hoje. 

Abs ^v^

Sardinha
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Re: Re: Re: Fórum Monitor Financeiro

Tava vendo no grupo do STS que a operacao quase foi estopada no ultimo recuo. Pergunto se nao atingir seus objetivos voce ainda vai zerar hoje no final ou pode ficar comprado pra amanha? 

Seagull
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Re: Re: Re: Re: Fórum Monitor Financeiro

O objetivo maior deste TS é operar no daytrade. Eventualmente podemos ficar posicionados de um dia para outro. Mas sendo sincero, pelo conservadorismo da filosofia, a entrada na compra foi de fato encerrada conforme posicionamento do stopgain.

Não fosse isto, eu, particularmente apropriaria agora no final o ganho do dia para ver como vai se comportar o mercado na abertura de amanhã. O pregão de hoje foi produtivo, mas proporcionou alguns alarmes falsos,  o que faz exigir uma margem para não aumentar posições precipitadamente, assim como pode ocorrer em um eventual violino.

Em todo caso, não se pode reclamar de lucro.... e amanhã tem mais! ^v^

 

Marx
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Re: Re: Re: STS

Desculpem a intromissão, estou acompanhando de longe a discução sobre o STS, muito produtiva por sinal.

Ao que tudo indica o indice tocou a LTA  que coincide com a média movel de 35 periodos, isso no grafico de 15 minutos, que é o que tenho acompanhado. Depois desse toque ele retornou.

Possivelmente teremos uma aceleração do movimento caso rompa de vez essa LTA.

Ou não.

a proposito, essa é minha opinião rsrsrs

 

Seagull
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Re: Re: Re: Re: STS

Marx.. eu não estou usando mais o gráfico de 15 minutos, mas puxei ele aqui... vc está considerando esta LTA reforçada pela cor laranja desde a "isla bonita". E assim faz sentido o que vc está falando. Eu que tracei uma outra linha (azul) a partir do GAP e esta passa agora por volta de 36k. Mas a LTA que já foi perdida é a de curtíssimo prazo, iniciada no toque onde as duas se cruzam...

O que vale é como operacionalizar isto, o resto é preferência do artista... ;-)

E a sua opinião é sempre muito bem-vinda! ^v^

Marreta
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Re: Re: Re: Re: STS

Sea.... Coloco algumas duvidas referentes ao STS que servem tanto no caso de venda como de compra, caso as condicoes descritas sejam inversas, mas no caso as perguntas se referem a venda.

Os sinais de venda mais consistentes viriam, quando do cruzamento da media mais rapida para baixo da media menos rapida, e rompimento de LTA ou suportes intradiarios, quando estando bem afastada da MD(verde Claro) ou mesmo abaixo dela? pois A MD serve como suporte muitas vezes?

E quando os precos cortam para baixo a MD (Verde claro) tbem acionam venda?

Valeu again!

Seagull
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Re: Re: Re: Re: Re: STS

Marreta,

a MDT serve mais como um divisor de tendência. Acima dela os sinais de compra se fortalecem (sendo um dos tais filtros). Ela mede a relação de risco X retorno. Quando uma operação no sentido contrário ocorre, a relação está alta e isto deve ser considerado. Dependendo dos outros fatores (i.e. rompimento de uma LT de CsP, ou ate o indicador - estando sobrecomprado ou vendido) a indicação pode ser aceita. Mas tudo conforme o nosso julgamento, por isso é muito complicado manter a performance que obtenho codificando em um Expert Advisor. Em um sistema automático todas as pré-condições deveriam estar incluídas, o que se torna impossível sem a nossa capacidade discricionária.

No caso de uma posição vencedora cruzar a MDT (sempre um ponto de inflexão) ela pode nos levar a piramidar, aumentando o número de lotes iniciais, ou conforme a situação, realizar a metade do lucro (caso seja algo considerável) mesmo que não haja sinalização - por mero conservadorismo.

Por isso que eu acho a utilização de um TS é algo estritamente pessoal, seja na escolha do tempo gráfico, calibragem das médias, uso de indicadores, o que mais importa é o money management (e position sizing) com um efetivo controle de risco (stops). E, sem condiçoes de julgar, não há robô que faça esta parte. Todos vão dar chance de ser stopados com mais frequência. Se mesmo assim, no final o resultado for bom, quem garante que a performance não poderia ser ainda melhor com menos operações?

^v^

 

Marreta
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Re: Re: Re: Re: Re: Re: STS

Bacana Sea...... hehe....falando em periodicidade, eu estava  aqui testando um TS entitulado Matriz vacante......rsrsrs......para dias como hoje, sem direcao, sem graca e sem volume......grafico de um minuto a la Cimino.......nem os candles estao formando direito...formou um gap agora, vamos ver se e ilha ou fuga....

Feliz Natal

Seagull
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Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: STS

Gráfico de 1 minuto? Pisca-pisca! Coisa de doido...

Outra coisa importante é saber a hora de ficar fora! Tem dias que não compensam... não valem o risco... melhor estudar... postar no fórum (mesmo que saiam alguns absurdos, rs), trocando idéia sempre se aprende alguma coisa. Como teste, OK. Mas esse negócio de operar a esmo, sem uma indicação clara, eu declino...

Abs ^v^


 

Capa_Preta
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Re: Fórum Monitor Financeiro

 Sea,

o sistema gráfico que usa marca os pontos do STS (as bolinhas coloridas) automaticamente ou você faz elas na mão?

Abraço

Capa

 

a2fon
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Re: Re: Fórum Monitor Financeiro

Capa, as "bolinhas" são uma ilustração que o SEA faz pra facilitar nossa observação.

O "DUPLO TWIST CARPADO" do Sea é na combinação de médias móveis.

Veja aqui.

Tô certo????

André

Seagull
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Re: Re: Re: Fórum Monitor Financeiro

Isso, Coronel!!!

Mas tem uns "filtrinhos" também... além do cruzamento, entre outras coisas, tem o rompimento das LTs ;-)

Mas em linha geral é isso aí que está descrito no link (embora não tenha sido atualizado para o STS 2.3).

E as artes, amigo Capa, são feitas com o PhotoFiltre, um programinha free no estilo do Paint, melhorado.

Abs ^v^

 

Capa_Preta
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Re: Re: Re: Fórum Monitor Financeiro

a2fon, muito obrigado pela pronta resposta. 

Sou um programador "frustrado" :) e gosto muito do conceito de um Trade System. Embora ainda muito indisciplinado reconheço o quão importante é como ferramenta para um trader que assume uma característica mais especulativa.

No pouco tempo que me sobra durante o dia tenho lido sobre o tema. Tomei conhecimento de uma competição de Trade Systems automatizados para Forex (Automated Trading Championship 2008) no site do Botti e resolvi checkar... o tema por óbvio é muito vasto e para mim interessante. Aos camaradas do Monitor que curtem esse tipo de sistema recomendo a leitura de uma entrevista que fizeram com o 2o colocado disponível aqui.

Sei que muitos falarão que é simulado e que o prazo é demasiado curto mas veja o gráfico com o desempenho do rapaz e me diga se a evolução não é sensacional? (em azul a evolução do $$ x # de trades)

Balance Graph 

Um dia a Lurdinha chega lá :)

Um abraço

Capa

 

polycrav
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Re: Re: Re: Re: Fórum Monitor Financeiro

Capa, isso é coisa do Guinho rapaz!

Sou mais a sugestão do r2a2: Siga o princípio da simplicidade para enfrentá-las.

Abs,

Poly

a2fon
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Re: Re: Re: Re: Fórum Monitor Financeiro

Capa, tem duas coisas que foram criadas pelo homem que eu considero tremenda confusão.

A primeira é a Guerra, a segunda o mercado financeiro.

Siga o princípio da simplicidade para enfrentá-las.

André

Seagull
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Re: Re: Re: Re: Re: Fórum Monitor Financeiro

E apesar do mercado estar sendo cada vez mais dominado por robôs, esse negocio de ATS é para quem não quer decidir. A capacidade discricionária do trader ainda é um grande diferencial (vide o "Market Wizard" Ed Seykota)

Acredito mesmo que consigam obter resultados fantásticos através de sistemas quantitativos, mas sou um operador à moda antiga (ainda). Gosto de montar as estratégias e tomar minhas próprias decisões.

Já tentei codificar algumas variáveis do STS (não foi possível incluir todos os filtros) e os resultados dos backtests nunca chegaram nem perto da performance que eu obtenho com minha técnica paleolítica no esquema mecânico.

Dá mais trabalho... eu executo menos ordens... mas quem disse que ganhar do mercado é fácil? ;-)

Abs ^v^

Seagull
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Sobre o STS
Sobre o STS, atendendo a diversas solicitações, comecei a formatar um manual de apoio aos investidores, entretanto ainda não consegui terminar o trabalho de forma a que ele atenda minhas exigências em termos de padrão e qualidade. A idéia é fazer como um e-book, que será oferecido para orientar nas estratégias e operações com o índice (e também aplicável a qq outro ativo - ou derivativo, como opções)

 

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