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Sistema de Negociação Analítico (SNA) | Interatividade

Sistema de Negociação Analítico (SNA)

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Longwave
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Sistema de Negociação Analítico (SNA)

Plus500

Um Trading System é na sua explicação mais básica, um conjunto de regras e instruções que levam um trader ou uma máquina a tomar decisões . Nem todos os sistemas de trading funcionam de forma automatizada. O trader pode definir um conjunto de regras que ele mesmo estipula e a que se obriga a cumprir no dia a dia, disciplinando-se dessa forma em suas operações, e o obedecerá de acordo com essas normas, mesmo que o sistema seja manual.

 
Muitos investidores/especuladores sentem dificuldade com relação ao processo de decisão, ou seja, observam os preços se movimentarem, mas acabam hesitando, não sendo reativos no momento que devem ser e deixam escapar uma boa oportunidade.
 
Não tenho a pretensão de afirmar que existem sistemas infalíveis, mesmo porque seria uma ingenuidade minha acreditar que eles existem.
 
Da mesma maneira como aceito que não existem sistemas infalíveis, afirmo que se tivermos um sistema de negociação, com regras claras de entrada e saída, quase que mecânicas, poderemos ter êxito no mercado. A esse modelo, associando regras de gerenciamento de risco, podemos minimizar as perdas quando o mesmo falhar.
 
“A ausência do gerenciamento do capital é o caminho mais seguro para a destruição de um trading system.” ( Ralph Vince )
 
Tenho certeza que como traders já percebemos que investir/especular é altamente estressante, justamente por estar associado às emoções humanas (Esperança, Medo, Ganância) que estão sempre presentes no processo de decisão e que por influenciarem, acabam levando-nos a cometer erros.
 
Estatisticamente, há até quem diga que por volta de 90% das pessoas que investem, acabam perdendo dinheiro e desistem dos investimentos, Continuando, diz-se que apenas 10% em média se mantêm, e que apenas 1% delas acaba por atingir a tão desejada riqueza.
 
Talvez essas estatísticas reflitam mesmo a realidade, pois  estatísticas refletirem a realidade pois não vemos muitas pessoas ficando ricas todos os dias investindo na bolsa, então o processo de investimento será algo bastante complicado do que possa parecer à primeira vista.
 
No fundo, significa que há 1% dos investidores que têm de provar que são melhores que os outros 99% e enriquecer por estarem no topo percentual dos melhores investidores. Devemos entender que o dinheiro que circula no mercado financeiro não aumenta ou diminui, ele simplesmente muda de mãos.
 
Os melhores investidores ganham dinheiro e os piores perdem-no. Nada mais é do que uma espécie de equilíbrio existente no mundo financeiro, tal como em todas as outras coisas da natureza.
 
Ed Seykota, considerado como uma lenda ou um mito no mundo financeiro norte-americano, desenvolveu um sistema que acabou por ser adotado por uma corretora e tornou-se no primeiro sistema de trading a ser utilizado em larga escala (geria vários milhões de dólares).
 
Passou depois a trabalhar por conta própria. Seu desempenho é absolutamente espantoso. Quem, em 1972, tivesse investido 5 mil dólares, teria 15 milhões de dólares em 1989, ou seja, um ganho em torno de 250.000%. Selecionou 6 pessoas no início dos anos 70, sendo que dessas seis restam 4. Dos dois que resolveram levantar o seu dinheiro, um foi para casa com 15 milhões de dólares e dedicou-se sozinho à sua gestão e o outro, com os 10 milhões de dólares que ganhou, comprou uma casa de praia e se aposentou.
 
Segundo Ed Seykota, sentimentos como orgulho, esperança, medo ou ganância estarão sempre ligados aos seus maus períodos. Quem conseguir evitá-los, será sempre um trader melhor.
 
Apesar de acreditar em sistemas de trading automáticos, Seykota considera que o trader tem sempre poder discricionário, mesmo no caso em que opta por utilizar o sistema. Isto porque há que tomar uma série de decisões - quanto arriscar que risco aceitar que mercado transacionar e quão agressivo vai ser o aumento ou diminuição das posições base - que são, muitas vezes, tão ou mais importantes que o timing da entrada ou saída.
 
É incrível a simplicidade do seu primeiro gerador de sinais, qualquer coisa como o cruzamento de duas médias móveis exponenciais de períodos diferentes. Quando a média móvel exponencial de período mais curto cruzava a média móvel exponencial de período mais longo, comprava. Caso contrário vendia.
 
Ed Seykota segue uma metodologia de trading bastante simples, constituída por três fases:

1 - Análise da tendência de longo prazo
2 - Análise da tendência de curto prazo
3 - Escolha de um ponto de entrada em sintonia com a análise de tendência de longo prazo
 
Todos nós somos capazes de elaborar um sistema simples e lucrativo, contudo, a pergunta que cada um de nós deve se fazer é : Eu sou capaz de seguir sempre 100% as regras do meu sistema ?
 
O "segredo" de um trader de sucesso é encontrar um "sistema" com o qual ele seja compatível.
(Ed Seykota)
 
Até a próxima
 
Longwave.
 

 


Marx
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STS

Sea, tenho buscado estudar mais a fundo o STS aplicado ao mini indice.

Estou buscando melhorar as estradas a partir das retrações de fibo.

Ou seja, a partir da formação do pivot eu projeto as fibos e traço as

ordens a partir delas, isso me possibilita diminuir o custo dos stop loss

e automaticamento aumentar o fator risco/retorno.

O unico problema é que nem sempre o movimento retrai no curtissimo prazo

(graficos de 10' e 15'), como aconteceu hoje.

Voce já testou essa hipotese? tem me parecido interessante.

a proposito, olho no alarme do STS rsrs, como disse o Long em seu blog o

sistema é muito robusto, consegue ser simples sem ser simplorio.

Seagull
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Re: STS

É verdade Marx,

A simplicidade para configurá-lo não deve se misturar com o poder discricionário do trader ao identificar os triggers. Requer um acompanhamento efetivo e muita observação para decidir na certa.

No caso das entradas, com o cruzamento das médias e rompimento da LT, um ponto interessante é no recuo até 38,2% da fibo, depois de montar o pivot. O gerenciamento do risco, pode ser pela mínima do candle anterior, ou por pontos (no caso do índice). Eu prefiro não estabelecer percentuais de perdas que possam não "bater" e sujeitar a violinos.

Depois de estar na faixa de ganho fica bem mais fácil o manejo do trade. É só ir ajustando os stops (aumentando sua distância para o mercado) até o alvo. E depois aperta!

Abs ^v^

Seagull
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OFF - Rainbow

Quando o céu estiver escuro, pensem que depois da chuva pode surgir um arco-íris...

wscaglia
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Re: OFF - Rainbow

Sea, vou transcrever algo que li no relatório de AT do Lopes Filho e gostei do ponto de vista...

"No desenvolvimento das tendências de baixa os investidores ficam afoitos para voltar às compras, acreditando que deixarão de obter ganhos expressivos se aguardarem o momento de reversão destas quedas, como acontece neste momento. No entanto, graficamente ainda não existe indicação de modificação do atual comportamento negativo do ibov, apesar das ocilações verificadas nestes últimos pregões e esta trajetória ainda pode se estender até 53k ou sabe-se lá qual é o fundo. O que devemos aguardar, na verdade, é a hora do PÂNICO TOTAL, caracterizada por uma barra anormalmente grande, um hammer, ou inverted hammer no candle. Isto apontaria o final das perdas e o início de uma recuperação proporcional à queda, com ganhos rápidos e certos nos ativos principais". 13/ago/08.

Me lembrou um pouco a história do Murphy.

Seagull
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Re: Re: OFF - Rainbow

Então Wan,

até a chegada da compra "santa" já teria dado para vender um monte de coisas... rs

 

Abs ^v^

wscaglia
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Re: Re: Re: OFF - Rainbow

Também acho. rs.

Grande abraço.

Bancotario
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Re: OFF - Rainbow

rsss...

Mas nessa foto aí parou de chover !!! Na Bovespa, choveu tanto, Marcio... que as Farmacias já estão sem estoque de remédios para resfriados !!!

Abcs

Seagull
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Re: Re: OFF - Rainbow

Pois é... primeiro tem que parar de chover para o sol se refletir nas nuvens!

Enquanto a Bovespa não parar de cair, pensar em compras significa fazer preço-médio para baixo, ou levar stop.

E pensar que vender é uma coisa tão simples quanto comprar... mas só agora as corretoras estão percebendo isso, e abrem frentes para não perder os clientes. Uma pena que enquanto estava em 74.000 só incentivavam a comprar, comprar, comprar... agora quem vai pagar a conta?

Recebi um pedido de entrevista falando sobre isso: como "recuperar" o dinheiro perdido com as quedas?

Bem, eu considero isso uma situação surreal. Dinheiro perdido não se recupera. Ele está perdido (ponto!). O que pode acontecer é ganhar um valor equivalente em outras operações.

Recuperar só com a valorização dos mesmo ativos, no caso de não ter sido realizado o prejuízo (desvalorização contábil da carteira). Tipo: se alguém comprou VALE por 50 reais e ela hoje está cotada a  R$35, mas o investidor NÃO vendeu suas ações, ele ainda pode "recuperar" o valor investido.

Mas com outras estratégias ele não RECUPERA, e sim, ganha um dinheiro novo que pode até compensar (ou superar) o capital investido e depreciado.

Um outro caso, (onde eu me incluo) teria sido tomar a sábia decisão de operar os futuros na BM&F. Desde maio eu venho operando os contratos futuros de Ibovespa na BM&F, tanto na compra como - principalmente - na venda. E consegui manter a rentabilidade que obtinha no mercado de ações durante a fase de fartura das bolsas.

Há tempos venho incentivando o pessoal que acompanha o fórum a fazer isto: diversificar suas operações, explorando o sentido do hedge para proteger a carteira, mas também especular no curto prazo com a VENDA de índice na BM&F.

Os ganhos de quem pode participar do mercado com mais efetividade são auferidos tanto nos ciclos de alta como nas baixas, e assim a rentabilidade vem sendo até superior diante da dimensão dos movimentos de queda. Para isso é preciso dispor de uma ferramenta (home broker) para operar os minicontratos futuros de índice e, de preferência, um trading system (sistema operacional) confiável e robusto - que oriente o investidor no melhor posicionamento para se beneficiar da tendência predominante.

O que não se deve fazer é ficar contemplando um movimento desfavorável às posições, e "cristalizar", atribuindo o insucesso à falta de sorte. A sorte ajuda aqueles que estão bem preparados e aptos a aproveitar as melhores oportunidades, seja comprando ou vendendo.

...

 

mb001
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Re: Re: Re: OFF - Rainbow

Marcio boa tarde,

Compartilho totalmente sua opinião sobre o mercado e como devemos operá-lo. Sempre existiu e sempre existirá os momentos de euforia, onde  qualquer papel que se compre vai pra cima, o que aconteceu aqui por alguns anos. Agora é a hora, quem se preparou para este momento está tranquilo, muitos que não se prepararam fazem exatamente isso, creditam o insucesso a falta de sorte.

Aproveito e envio abaixo um link de uma entrevista do Joe Ross para o MNoronha. Muito interessante........

Bom final de semana a todos....

P.S: Marco, ainda bem que eu estava em outro vôo. O Rubinho desmaiou ? kkk

http://video.google.com/videoplay?docid=-5561687864468851661

 

 

 

 

 

Bancotario
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Tem que ter alguém...

... pra tomar  alguma :

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