Aprendizados

Gestão Quantitativa

13/05/2008


 

 

Reforçando sempre a idéia que há uma série de problemas quase incontornáveis quando se opera no mercado baseado em achismos e técnicas que beiram o conhecimento esotérico, a utilização da análise quantitativa, onde a gestão automatizada nos deixam livres de viéses comportamentais no momento da decisão, vem sendo largamente aplicada na administração de fundos de investimento. Aprofundando o assunto, a Gestão Quantitativa está sustentada em quatro grandes alicerces:

 

1. Séries Históricas


Qualquer que seja o ativo, é imprescindível o estudo do comportamento médio das cotações e extrair informações valiosas como volatilidade, correlação com outros ativos, entre outros fatores.

 

 

2. Indicadores Matemáticos e Estatísticos


Alimentado com as sérias históricas, os indicadores matemáticos e o comportamento estatístico revelam dinamicamente e instantaneamente resultados baseado em centenas de cálculos, que manualmente seria possível obter em tempo hábil para alguma decisão.



3. Estratégia Operacional


Obviamente a Estratégia Operacional é o núcleo principal da Gestão Quantitativa, com múltiplos níveis de gerenciamento, administração dinâmica do risco e controle progressivo de acordo com o aumento da carteira.

 

 

4. Otimização Paramétrica


Os melhores retornos são obtidos com ajustes constantes, o mercado está periodicamente alterando seu comportamento, necessário então otimizações que rapidamente façam os parâmetros de operação convergiram para as novas necessidades de decisão.

 

 

Por Fernando Botti

Investimetria - http://www.atrattore.com





Confira também o nosso FAQ (Questões mais Frequentes).